การเปลี่ยนแปลงราคา ใน ตลาด มาร์คอฟ จำกัด การสั่งซื้อ

เอเดรียเดอ Larrard Université Paris Diderot เดนิสปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กุมภาพันธ์ 2012 เราเสนอและการศึกษารูปแบบการสุ่มอย่างง่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงของการสั่งจอง จำกัด ซึ่งในการเดินทางมาถึงของการสั่งซื้อการตลาด, การสั่งซื้อและการยกเลิกการ จำกัด การสั่งซื้อจะมีการอธิบายในแง่ของระบบการเข้าคิวมาร์คอฟ ผ่านการจัดการได้ง่ายการวิเคราะห์รูปแบบจะช่วยให้ได้รับสำนวนการวิเคราะห์ปริมาณต่างๆที่น่าสนใจเช่นการกระจายของระยะเวลาระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาการจัดจำหน่ายและอัตของการเปลี่ยนแปลงราคาและความน่าจะเป็นของการย้ายสูงขึ้นในราคาตามเงื่อนไขใน สถานะของการสั่งจอง เราศึกษาการ จำกัด การแพร่กระจายของกระบวนการราคาและแสดงความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงราคาในแง่ของพารามิเตอร์อธิบายอัตราการมาถึงของซื้อและขายการสั่งซื้อและ cancelations เหล่านี้ผลการวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างการไหลของการสั่งซื้อและการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดเพื่อขับเคลื่อน จำนวนหน้าในไฟล์ PDF: 23 คำสำคัญ: การ จำกัด สั่งจองจุลภาคตลาดเข้าคิว จำกัด การแพร่กระจายข้อมูลความถี่สูงสภาพคล่องระยะเวลาการวิเคราะห์กระบวนการจุด